Добрый день, уважаемые друзья! Как и обещал, публикую статью, в которой расскажу, как применять теорию вероятности на практике. В качестве примера возьмем популярный индикатор MACD. Разберем насколько на длинной дистанции его сигнал – пересечение сигнальной линии гистограммы оправдывает надежды.
Рассматривать будем 4-х часовой таймфрейм валютной пары XAUUSD. Период один год с 14 июля 2014 года по 27 июля 2015г. Прогон по истории будет проходить на терминале mt4 от брокера Альпари.
Внимание: из-за различия котировок, настоятельно рекомендую перед торговлей для каждого брокера отдельно прогонять стратегию по истории.
Почему я выбрал золото? Просто мне нравиться этот инструмент торговли, именно на нем я заработал первые существенные деньги на Форекс.
Вход в рынок будет осуществляться на следующей свечи, когда произойдет пересечение сигнальной линии гистограммы, то есть, как только сигнальная линия выйдет из зеленого «облака». Если это происходит ниже нулевого уровня, открываем ордер на покупку, выше на продажу:
Настройки индикатора оставляем по умолчанию – 12, 26, 9 (рекомендованные автором).
Сбор статистических данных и расчет вероятности
Итак, соберем статистические данные. Так как золото очень волатильный и непредсказуемый инструмент торговли, глобальных целей ставить не будем. Ниже я представил условия входа в рынок, которые соберем на первом этапе:
Незабываем, что мы рассматриваем старые пункты (при 4-х значной котировки), при пятизнаке умножаем на 10.
Начинаем сбор. Общее количество сигналов за год составило 81, соответственно, столько же раз мы могли войти в рынок. Детальный обзор:
Тренд я определял на дневном таймфреме:
Хотя общая тенденция сохраняется медвежья, это видно по графику, а также из статистики – вероятность закрытия продаж в плюс выше, чем покупок. Но я все равно разделил направление тенденции, выявил среднесрочные тенденции в рамках общего тренда.
Переведем статистические данные в проценты и самое интересное, определим какую прибыль в пунктах мы могли бы получить за год (последняя колонка):
Мы видим, что максимально возможную прибыль в 780 пунктов (без учета спрэда и комиссии) мы могли получить при условии, когда тейк-профит (ТП) и стоп-лосс (СЛ) равнялся 60 пунктов. А максимальная вероятность закрытия в плюс при ТП-50 и СЛ-60 (70), но профит полученных от них меньше и риски по отношению к тейку выше.
Еще стоит присмотреться к первому условию, когда ТП-50, СЛ-40, прибыль чуть ниже, а вот риск на сделку существенно меньше.
Также видим, что при увеличении стоп-лосса надежды не оправдываются, а наоборот, профит падает. Чем короче стоп, тем выше профит!
Вероятность плюса при открытии позиции на продажу выше во всех условиях, это связано с тем, как я писал выше, что общая тенденция сохраняется медвежья. И если бы мы входили в рынок (условия ТП-60, СЛ-60) только на продажи, это 31 сделка в год, в среднем одна в две недели, то выхлоп бы был 660 пунктов.
Ещё общие наблюдения показывают, что вход по тренду оправдывал себя чаще, чем против тренда, кто бы что не говорил.
Продолжим сбор статистических данных
Следующим этапом разберем выбранные два условия (с максимальным профитом), когда стоп-лосс равен 60 и 40 пунктов (уменьшим и увеличим тейк-профит):
Теперь посмотрим в процентном отношении и профит в пунктах:
Максимальный профит получили в условии ТП-90 и СЛ-40, то есть отношение профита к стопу более чем в два раза не смотря на то, что вероятность закрытия сделки в плюс самая низкая 40,7%.
Пример, допустим, у вас депозит 1000$ торговля бы осуществлялось лотом 0,1 (плечо 1/100) стоимость одного пункта будет составлять 1$, за год вы бы заработали 1050$ (без учета комиссии и спрэда).
То есть, если бы мы торговали только по одному единственному индикатору MACD (со стандартными настройками), то заработали за год 105% и при максимальном риске на сделку 4%, который постепенно бы уменьшался.
Но если бы он был постоянен 4%, итоговая прибыль была бы более чем 150%. И при всем этом количество сделок в неделю составляло бы всего одна, две. Это просто отличный результат! Как говориться всё гениальное – просто!
А если фильтровать сигналы, допустим, применить какой-нибудь дополнительный индикатор и посмотреть, как измениться циферки. Думаю, профит можно было извлечь гораздо больше и при этом сократилось бы количество входов в рынок, что есть хорошо, каждый вход в рынок – это ведь риск.
Ну и последнее, судя из статистики можно увеличить ненамного (самое главное без фанатизма) риски на сделку, если вход в рынок будет на продажи, либо осуществляется по тренду.
Возможно, в будущем я продолжу измываться над индикатором MACD, прикручу к нему какой-нибудь фильтр и посмотрю результаты, с которыми непременно поделюсь с вами.
Да, кстати, забыл добавить, что в большей части торговля была внутридневная, не смотря на высокий таймфрейм, в среднем закрытие позиций происходило ближайшие 3-5 свечей.
Подведем итог:
– продажи преобладают над покупками;
– вход по тренду более чем оправдан;
– увеличение стопа не оправдано, а даже наоборот профит снижается;
– оптимальный вариант, когда тейк-профит равняется 1,5-2 размера стопа, не смотря на то, что стоп-лосс срабатывал чаще.
Естественно, это не полный сбор статистики. Я не рассматривал вероятность в зависимости от торговой сессии, безубыточная серия, отрицательная серия и т.д. Но я думаю, это более чем достаточно, чтоб Вы поняли, как положительно влияет на торговлю подробный сбор данных.
Важно понимать, что мы рассмотрели историю уже совершенных сигналов, что будет дальше, неизвестно. Естественно, проценты подкорректируются в худшую или лучшую сторону. Но я не думаю, что они изменяться так глобально. При дальнейшей торговле ориентироваться можно на эти цифры, не забывая при этом по мере торгов их корректировать.
Напомню, что мы рассмотрели возможную, ожидаемую вероятность, а сама вероятность остается всегда неизменной 50/50.
Не ленитесь!!! Собирайте полную статистику любой стратегии, которую вы хотите применять в торговле, тем самым вы увеличите вероятность плюса, и возможно исключите неоправданный вход в рынок. Полдня, день, посидеть за анализом не составит труда, вы ведь всё таки рискуете своими деньгами.
На этом, собственно все. Удачных Вам торгов! До свидания.
p.s. многие наверно спросят, почему я не рассмотрел среднесрочные позиции. Я рассматривал, итог удручающий, рисков больше, а профит меньше, игра не стоит свеч. Оптимальные варианты тейк-профита и стоп-лосса для валютной пары XAUUSD я привел в статье.
С уважением, Евгений Бохач
Похожие статьи:
Применение теории вероятности на Форекс
Анализ торговой стратегии Stochastic + CCI
Анализ стратегии «Дневной диапазон»
Добавить комментарий