Анализ стратегии «Дневной диапазон»

Всем привет! Совсем недавно я рассматривал торговую стратегию «Дневной диапазон», сегодня решил проанализировать её, прогнать так сказать, по истории и посмотреть, насколько действительно она является профильной.

Анализ стратегии будет осуществлен в том виде, в котором она описана, без изменений. Валютная пара EURUSD, период анализа – с января 2016 года по настоящее время, т. е. по 13.05.2016г.

Рекомендую для тех, кто не в теме, перед знакомством с анализом сначала ознакомьтесь с самой стратегией по представленной выше ссылке.

Анализ стратегии

Для начала соберем статистические данные. Напомню, что мы собираем значение High, Low и Close цены предыдущего торгового дня. Итак, поехали.

Да, чуть не забыл, для ускорения сбора данных я применил индикатор Trade Day, который отражает значение минимумов и максимумов предыдущего торгового дня.

Полученные данные я свел в таблицу:

Всего сделок за период вышло 93, из них профитных 60. Только за 11.03.2016г. не один из ордеров не сработал.

Теперь рассчитаем вероятность закрытия сделок в плюс в процентном выражении:

Общая вероятность закрытия сделки в плюс составляет 64,5%, что является достаточно хорошим показателем. Теперь перейдем к самому интересному, посчитаем, сколько прибыли мы могли получить в каждом месяце и за весь период, если бы торговали по стратегии:

За 4,5 месяца прибыль составила 476 пунктов, самая прибыльная сделка 61 пункт, самая убыточная 52 пункта.

Допустим, имея депозит на счету 1000$, торговля осуществляется лотом 0,1, то стоимость одного пункта равняется 1$ (при кредитном плече 1/100). Прибыль, которую мы могли получить за период, составляет 476$ или 47,6%, при этом риск на сделку в среднем 2,5-4% (один раз только риск составлял 7%).

Стоит учитывать, что риск на сделку постепенно бы с каждым месяцем уменьшался. Но, а если торговать с постоянным риском, то с учетом реинвестирования прибыль составила бы больше, а если быть точнее, около 600$ или 60%.

Если сократить риск в 2 раза (максимально возможный риск на сделку в анализируемый период составлял бы 3,5%), в этом случае профит равнялся бы 238$ или 23,8%, что в среднем 5-5,5% в месяц, вполне достойно.

Хоть и процент прибыли достаточно высокий, я немного поэкспериментировал со стратегией, подкорректировал уровень стоп-лосса. Теперь он будет равняться цене закрытия предыдущего торгового дня, т. е. соотношение стоп-лосса и тейк-профита будет составлять 1:1.

При изменении (уменьшении) стопа на 7 сделок сократилось количество плюсовых сделок, теперь общее количество их составляет 53. Посмотрим, как изменится прибыль и вероятность закрытия сделок в плюс:

Что мы видим: прибыль в феврале осталась без изменения, немного просела в апреле и чуть более в марте, но в мае существенно выросла, а в январе более чем в 2 раза. В итоге общий профит составил 536 пункта, что на 60 пунктов больше, чем при авторских параметрах стратегии.

Вероятность уменьшилась, а профит увеличился. При всем этом риск на сделку сократился, в рассмотренном выше примере максимальный возможный риск теперь составляет не 7%, а 6%.

Как вы видите из анализа стратегии, торговля по ней идет неспешная, ровная (100-140 пунктов в месяц), каких-то глобальных корректировок она не требует. Стратегия больше подходит для спокойной, консервативной торговли, одна сделка в день.

При открытии торгового дня, расставил отложенные ордера и свободен. Далее настроил SMS оповещение и в случае открытия позиции получил уведомление, открыл терминал, удалил второй ордер и опять свободен, занимаешься своей повседневной жизнью.

Прежде чем использовать стратегию на других валютных парах, обязательно проанализируйте её, прогоните по истории. Для справки: за тот же период на валютных парах GBPUSD и XAUUSD стратегия показала не очень хорошие результаты, и риск на сделку был гораздо выше. Хотя если её подкорректировать, изменить условия входа, думаю, можно что-то выудить с рынка… Вообщем, пробуйте, анализируйте. На сегодня все, до свидания.

С уважением, Евгений Бохач

Похожие статьи:

Применение теории вероятности на рынке Форекс

Анализ торговой стратегии Stochastic + CCI

Другой взгляд на индикатор MACD