Здравствуйте, уважаемые друзья! В прошлой статье я рассматривал интересную торговую стратегию Stochastic + CCI. Сегодня, как и обещал, я постараюсь достаточно точно определить вероятность получения профита для различных вариантов установок стоп-лосса и тейк-профита. Что, несомненно, поможет выявить оптимальный их размер для извлечения максимального профита в будущем.
Итак, знакомимся со стратегией по ссылке, приведенной выше и приступаем анализировать.
Анализ стратегии будет осуществлен на 4-х часовом таймфрейме валютной пары EURUSD. Период анализа: весь текущий год (со 02 января 2015г. по 20 сентября 2015г.). Прогон будет проходить на терминале (истории) от брокера Альпари.
Ниже в таблице приведены варианты размеров тейк-профита (с учетом спрэда) и стоп-лосса, которые я буду прогонять по истории при тестировании:
Ну что, поехали собирать статистические данные:
Теперь выразим всё это в процентах. В таблице ниже представленна прибыль в пунктах, это при 4-х значной котировке, при пятизначной умножаем на 10:
Итак, что мы видим, несмотря на то, что общая вероятность достижения цели выше всех (75%) при условии, когда тейк и стоп равны 50-ти и 100 пунктам. Но всё-таки максимальный профит в 2050 пунктов был получен, когда тейк-профит составлял 150, а стоп-лосс 100.
При этом продажи закрывались с вероятностью 50/50, а вот вероятность покупок более чем 81%, соответственно, в будущем можно ненамного главное без фанатизма увеличить риск на сделку при входе на покупки. Также это касается условия, когда тейк и стоп равен 100 пунктам, там вообще вероятность плюса зашкаливает до 87,5%.
Но на этом не остановимся. Мне покоя не дает условие, когда тейк-профит равен 200 пунктам, а стоп-лосс 100, из 32-х сделок положительных было 17. Хотя при том же стопе, но меньшем профите в 150 пп., закрылось в плюс 21, что на четыре больше.
Что я сделал: при достижении профита в 150 пунктов, я взял и перенес стоп-лосс в +100 пунктов, тем самым увеличил количество профитных сделок до 21. Но тут всплыла другая дилемма, некоторые сделки после переноса выбивало по стопу, за тестируемый промежуток времени всего их было четыре.
Чтоб использовать данную тактику торговли и при этом не попасть впросак, нужно рассчитать итоговый профит. Что сейчас и сделаем: из 21 одной сделки 13 закрылось с профитом в 200 пунктов, и 8 в 100пп (4 сделки закрылись в плюс при переносе стопа, и 4 выбило из-за переноса), итого профит составил 3400 пунктов.
Теперь вычтем из этой суммы убыток, полученный по 11 ложным сделкам, и получили профит 2300 пунктов, что на 400 больше чем было (напомню, он составлял 1900).
Но и это еще не всё, в описание стратегии я заострял внимание на то, что если открыта сделка и система дала противоположный сигнал, то следуют закрыть текущую сделку. Для нашего условия таких моментов было три, одну сделку мы закрыли в безубыток, вторую с минусом в 16 пунктов, и третью с профитом в 10 пунктов.
Подведем общий итог: по стопу у нас выбило 8 входов в рынок, а окончательный профит составил 2594 пункта.
2594 пунктов менее чем за 9 месяцев, теперь посмотрим насколько процентов мы бы увеличили депозит в 10 000$ при различном риске на сделку (кредитное плечо 1/100):
Риск на сделку с каждым последующей закрытой сделки в плюс соответственно уменьшается. Например, при 2% на последних сделках он бы составлял около 1,5%, при 4% около 2%. И Вы наверно сами понимаете, если бы он был постоянен, то профит мог быть намного больше, можно сказать в разы.
В качестве примера для более понятного восприятия и чтоб не заморачиваться с микролотами и центами была взята сумма депозита в 10 000$. При использовании меньшего депозита, например 1000$ делите всё на 10, 500$ на 20 (думаю, смысл уловили). Только не забывайте что, чем меньше депозит, тем сильнее вы рискуете, минимальный риск выставить уже невозможно, стоит пересматривать стратегию или переходите на центовый счет.
В статье я рассмотрел установку фиксированного стопа, если его трейлинговать, картина могла быть совсем другой, профит был бы намного выше. Но чтоб его получить осталось за малым выявить оптимальное расстояние трейлинг стопа, но это уже тема другой статьи.
Благодаря собранным статистическим данным мы подобрали оптимальный уровень стоп-лосса (100 пп) и тейк-профита (200 пп.) и разработали тактику для будущей торговли. Только не забывайте, что рынок не стоит на месте и по мере торгов корректируйте стратегию.
Ну и в конце, преимущество сбора статистических данных рассказывать наверно будет лишнем, вы и сами видите результат. Можно просчитать большое количество различных комбинаций уровней стопа и тейка, было бы только желание.
На сегодня всё, есть вопросы – задавайте. Удачного Вам анализа! До свидания.
С уважением, Евгений Бохач
Похожие статьи:
Применение теории вероятности на Форекс
Другой взгляд на индикатор MACD
Добавить комментарий