Автор: Рубрика: Форекс и теория вероятности Комментариев нет

Анализ стратегии «Дневной диапазон»

анализ стратегии

Всем привет! Совсем недавно я рассматривал торговую стратегию «Дневной диапазон», сегодня решил проанализировать её, прогнать так сказать, по истории и посмотреть, насколько действительно она является профильной.

Анализ стратегии будет осуществлен в том виде, в котором она описана, без изменений. Валютная пара EURUSD, период анализа – с января 2016 года по настоящее время, т. е. по 13.05.2016г.

Рекомендую для тех, кто не в теме, перед знакомством с анализом сначала ознакомьтесь с самой стратегией по представленной выше ссылке.

Анализ стратегии

Для начала соберем статистические данные. Напомню, что мы собираем значение High, Low и Close цены предыдущего торгового дня. Итак, поехали.

Да, чуть не забыл, для ускорения сбора данных я применил индикатор Trade Day, который отражает значение минимумов и максимумов предыдущего торгового дня.

Полученные данные я свел в таблицу:

Валютная пара Количество закрытых сделок в плюс

Всего сделок в период

с 04.01.16г. по 13.05.16г.

Всего Sell Buy
EURUSD 60 33 из 50 26 из 43 93

Всего сделок за период вышло 93, из них профитных 60. Только за 11.03.2016г. не один из ордеров не сработал.

Теперь рассчитаем вероятность закрытия сделок в плюс в процентном выражении:

Валютная пара Вероятность закрытия сделки в плюс (в процентах)
Общая Sell Buy
EURUSD 64,5% 66% 60,4%

Общая вероятность закрытия сделки в плюс составляет 64,5%, что является достаточно хорошим показателем. Теперь перейдем к самому интересному, посчитаем, сколько прибыли мы могли получить в каждом месяце и за весь период, если бы торговали по стратегии:

Валютная пара

Прибыль в пунктах
Январь Февраль Март Апрель Май

(по 13.05.)

Всего

EURUSD 63 120 125 121 47

476

За 4,5 месяца прибыль составила 476 пунктов, самая прибыльная сделка 61 пункт, самая убыточная 52 пункта.

Допустим, имея депозит на счету 1000$, торговля осуществляется лотом 0,1, то стоимость одного пункта равняется 1$ (при кредитном плече 1/100). Прибыль, которую мы могли получить за период, составляет 476$ или 47,6%, при этом риск на сделку в среднем 2,5-4% (один раз только риск составлял 7%).

Стоит учитывать, что риск на сделку постепенно бы с каждым месяцем уменьшался. Но, а если торговать с постоянным риском, то с учетом реинвестирования прибыль составила бы больше, а если быть точнее, около 600$ или 60%.

Если сократить риск в 2 раза (максимально возможный риск на сделку в анализируемый период составлял бы 3,5%), в этом случае профит равнялся бы 238$ или 23,8%, что в среднем 5-5,5% в месяц, вполне достойно.

Хоть и процент прибыли достаточно высокий, я немного поэкспериментировал со стратегией, подкорректировал уровень стоп-лосса. Теперь он будет равняться цене закрытия предыдущего торгового дня, т. е. соотношение стоп-лосса и тейк-профита будет составлять 1:1.

При изменении (уменьшении) стопа на 7 сделок сократилось количество плюсовых сделок, теперь общее количество их составляет 53. Посмотрим, как изменится прибыль и вероятность закрытия сделок в плюс:

Валютная пара Вероятность закрытия сделки в плюс (в процентах)
Общая Sell Buy
EURUSD 57% 58% 53,5%
Валютная пара Прибыль в пунктах
Январь Февраль Март Апрель

Май

(по 13.05.)

Всего
EURUSD 133 120 93 113 77 536

Что мы видим: прибыль в феврале осталась без изменения, немного просела в апреле и чуть более в марте, но в мае существенно выросла, а в январе более чем в 2 раза. В итоге общий профит составил 536 пункта, что на 60 пунктов больше, чем при авторских параметрах стратегии.

Вероятность уменьшилась, а профит увеличился. При всем этом риск на сделку сократился, в рассмотренном выше примере максимальный возможный риск теперь составляет не 7%, а 6%.

Как вы видите из анализа стратегии, торговля по ней идет неспешная, ровная (100-140 пунктов в месяц), каких-то глобальных корректировок она не требует. Стратегия больше подходит для спокойной, консервативной торговли, одна сделка в день.

При открытии торгового дня, расставил отложенные ордера и свободен. Далее настроил SMS оповещение и в случае открытия позиции получил уведомление, открыл терминал, удалил второй ордер и опять свободен, занимаешься своей повседневной жизнью.

Прежде чем использовать стратегию на других валютных парах, обязательно проанализируйте её, прогоните по истории. Для справки: за тот же период на валютных парах GBPUSD и XAUUSD стратегия показала не очень хорошие результаты, и риск на сделку был гораздо выше. Хотя если её подкорректировать, изменить условия входа, думаю, можно что-то выудить с рынка… Вообщем, пробуйте, анализируйте. На сегодня все, до свидания.

С уважением, Евгений Бохач

 

Похожие статьи:

Применение теории вероятности на рынке Форекс

Анализ торговой стратегии Stochastic + CCI

Другой взгляд на индикатор MACD

Подпишись на блог! И получай статьи на почту!
Новые статьи блога
Комментариев нет

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: